Создание прибыльного торгового алгоритма — задача не из легких. Она требует исследований, продолжительного тестирования и достаточно глубокого понимания рыночной системы. В основном используются ручные стратегии, не требующие исключительно точной формализации и легко адаптируемые в процессе работы.
К сожалению, ручные торговые стратегии обладают одним важным недостатком, назовем его Трейдер. Так вот, психология Трейдера часто идет вразрез с принципами рационального мышления, и часто даже идеально прописанная на бумаге система терпит крах в руках эмоционально нестабильного индивидуума.
Другое дело, роботы, неподверженные гормональным всплескам, с хладнокровностью тоталитарного диктатора следующие прописанному алгоритму. Задача трейдера в таком случае сводится к минимуму: подбору оптимальных настроек для будущей печатной машинки. Прогресс берет свое, и большая часть торгового оборота на финансовых рынках уже долгое время принадлежит автоматическим программам.
Рассмотрим несколько подобных разработок для американской криптовалютной биржи Poloniex, суточный оборот которой составляет около $400 млн. В обзор попали облачные, терминальные и полуавтоматические панели управления для торговли на криптовалютных биржах.
GunBot
GunBot использует для открытия сделок простейший технический анализ. На график валютной пары накладываются две экспоненциальные скользящие средние с разными периодами (задается в настройках). Две полученные линии образуют зону поддержки/сопротивления, обозначенную на графике серым цветом. Вход в сделку осуществляется в сторону пробоя серой зоны. То есть, если цена пересекла обе линии вверх, бот покупает валюту, если вниз — продает.
Бот выгодно отличается от аналогичных разработок более серьезным подходом к анализу, но довольно примитивная стратегия не гарантирует лучший результат. Также стоит отметить относительно высокую стоимость продукта в 0.1 BTC.
GBot
Торговый робот объединяет в себе одновременно несколько стратегий. Во-первых, здесь применяется весьма популярная тактика усреднения — строится сетка заявок до вывода серии в плюс. При этом бот может работать в полуавтоматическом режиме: можно установить запрет на установку ордеров одного из направлений либо закрыть одновременно все ордера.
Во-вторых, применяется стратегия типа “маркетмейкер”, когда по обе стороны от цены устанавливается сетка ордеров на покупку и продажу. Таким образом, робот зарабатывает на “горизонтальном” движении цены, когда в рынке отсутствует четкое направленное движение. Использовать подобную тактику в период активных торгов крайне не рекомендуется.
В-третьих, стратегия на основе полос Боллинджера, с применением индикатора RSI. В данном случае, сделки совершаются на отбой от границ динамического канала. Если правильно подобрать настройки, стратегия способна приносить прибыль независимо от состояния рынка.
К недостаткам можно отнести нетривиальную процедуру установки бота. По сути, разработчик предлагает каждому настроить собственный сервер на node.js, которым впоследствии можно будет управлять через интерфейс Telegram.
Аренда робота на месяц для всех бирж стоит $100, и $30 для каждой в отдельности. Безлимитная версия оценивается в $900. Есть и триальная (бесплатная) версия, но ее возможности сильно ограничены. Конечно, за такие деньги хотелось бы видеть готовую облачную версию программы.
Coin Pump Catcher
Полуавтоматический бот для мониторинга пампов (искусственного подъема курса валюты). Программа одновременно проверяет все валюты в паре с Bitcoin на бирже Poloniex, и в случае обнаружения пампа выдает звуковой сигнал. Таким образом, можно успеть войти в начале волны, пока цена активно растет.
Программа гарантирует полное и мгновенное исполнение ордеров по текущей рыночной цене. То есть, не будет ситуации, когда исполнилась только часть ордера, а остальной объем остался висеть в стакане. Также можно задать процент прибыли, после которого бот совершит обратный обмен.
По заявлению разработчика, точность идентификации пампов 3 из 5, поэтому перед входом в сделку не помешает вручную убедиться в наличии искусственного подъема. Пользование программой не бесплатное и составляет 0.03 Litecoin за одни сутки.
Торговый робот использует довольно примитивную стратегию усреднения с увеличением объема заявок. В настройках устанавливается некоторый шаг в процентах от цены, и если цена проходит в убыточной зоне заданное расстояние, к имеющимся ордерам добавляется новый. Так, продолжается, пока курс не выведет общую позицию на заданный процент прибыли.
Преимущества бота убивает его высокая стоимость — 0.15 BTC.
Bot-2
Робот использует распространенную стратегию усреднения, когда при движении цены против нас в рынок выставляют дополнительные ордера того же направления. Выгодно отличает разработку экономное отношение к выставлению заявок, что косвенно может повысить скорость исполнения.
Бот работает в облаке, поэтому первым делом нужно зарегистрировать новый аккаунт. Стоимость месячной аренды бота — 1000 рублей.